Сравнение CI с PRU
CI (Cigna Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции CI превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.04% соответственно.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CI и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between CI and PRU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between CI and PRU shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$78.68B
PRU:
$37.91B
CI:
$23.59
PRU:
$9.85
CI:
12.63
PRU:
11.01
CI:
0.73
PRU:
0.46
CI:
0.29
PRU:
0.80
CI:
$277.94B
PRU:
$47.43B
CI:
$19.38B
PRU:
$14.72B
CI:
$10.03B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. PRU — Ранг доходности на риск
CI
PRU
Сравнение CI c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.92 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и PRU
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -88.53% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -21.46% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -25.66% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -33.11% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -65.89% | +23.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -9.47% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -18.31% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 9.90% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и PRU
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.05% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 17.48% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 22.66% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 25.83% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 31.83% | -1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и PRU
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CI and PRU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор