PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с CVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, CVS in Healthcare Plans. Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 3.16%/yr for CVS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 17.00% против 3.16% соответственно.

COR

1 день
-0.35%
1 месяц
5.22%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-18.54%
1 год
-4.43%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.49%
10 лет*
17.00%

CVS

1 день
1.20%
1 месяц
7.21%
С начала года
24.42%
6 месяцев
29.02%
1 год
58.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-18.53%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
CVS
CVS Health Corporation		24.42%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between COR and CVS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г.

0.31

The correlation between COR and CVS shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$53.55B

CVS:

$124.17B

EPS

COR:

$13.07

CVS:

$2.30

Коэффициент P/E

COR:

20.97

CVS:

42.17

Коэффициент P/S

COR:

0.16

CVS:

0.30

Коэффициент P/B

COR:

15.76

CVS:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

CVS:

$407.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

CVS:

$56.59B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

CVS:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

COR vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.89

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.30

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.56

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

9.17

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORCVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.89

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.21

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.21

Просадки

Сравнение просадок COR и CVS

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-64.07%

-6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-16.44%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-43.98%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-56.79%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-56.79%

+24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-1.05%

-25.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-19.55%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

6.37%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и CVS

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.05%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.88%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

25.90%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

31.07%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

29.96%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

29.30%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и CVS

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CVS в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.86%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20222023202420252026
78.36B
100.43B
(COR) Общая выручка
(CVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
4.6%
15.6%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

COR and CVS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVS has higher volatility (8.88%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs CVS's -64.07%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор