Сравнение USB с OMAB
USB (U.S. Bancorp) and OMAB (Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while OMAB operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 12.38%/yr for OMAB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и OMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у OMAB с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям OMAB по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.38% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
OMAB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -2.16%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам USB и OMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | -8.34% | 66.22% | -13.57% | 43.53% | 30.18% | 7.98% | -13.78% | 62.40% | -4.90% | 20.53% |
Correlation
The correlation between USB and OMAB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between USB and OMAB shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$86.07B
OMAB:
$4.68B
USB:
$5.02
OMAB:
$109.59
USB:
11.03
OMAB:
0.88
USB:
1.99
OMAB:
0.29
USB:
1.46
OMAB:
0.37
USB:
$43.34B
OMAB:
$16.21B
USB:
$27.22B
OMAB:
$12.07B
USB:
$10.34B
OMAB:
$9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. OMAB — Ранг доходности на риск
USB
OMAB
Сравнение USB c OMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | OMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.08 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.19 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.07 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок USB и OMAB
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, примерно равная максимальной просадке OMAB в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и OMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -77.75% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -26.14% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -41.78% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -41.78% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -68.88% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -26.14% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -22.70% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.40% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и OMAB
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | OMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.83% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 22.36% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 29.51% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 35.75% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 38.29% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и OMAB
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности OMAB в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | 5.61% | 4.52% | 6.97% | 4.80% | 10.87% | 3.55% | 0.00% | 2.45% | 3.74% | 0.40% | 3.11% | 3.89% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и OMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и OMAB
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
OMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.82B, что соответствует валовой рентабельности в 69.2%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
OMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 3.82B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
OMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 3.82B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
Часто задаваемые вопросы
USB and OMAB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.92%) compared to OMAB (6.83%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs OMAB's -77.75%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и OMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор