Сравнение CI с COR
CI (Cigna Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CI in Healthcare Plans, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 9.60% против 17.00% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам CI и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between CI and COR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.33 |
The correlation between CI and COR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
COR:
$53.55B
CI:
$23.59
COR:
$13.07
CI:
12.28
COR:
20.97
CI:
0.71
COR:
9.96
CI:
0.28
COR:
0.16
CI:
1.81
COR:
15.76
CI:
$277.94B
COR:
$328.68B
CI:
$19.38B
COR:
$11.66B
CI:
$10.03B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. COR — Ранг доходности на риск
CI
COR
Сравнение CI c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.14 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.39 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CI и COR
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -71.01% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -32.44% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -32.44% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -32.44% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -32.44% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -26.57% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -13.62% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 11.26% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и COR
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.05% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 26.87% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 30.25% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 22.34% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 27.49% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и COR
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и COR
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
CI and COR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор