Сравнение ICE с COR
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 11.69% против 17.00% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам ICE и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between ICE and COR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
COR:
$53.55B
ICE:
$6.85
COR:
$13.07
ICE:
20.31
COR:
20.97
ICE:
2.45
COR:
9.96
ICE:
6.09
COR:
0.16
ICE:
2.68
COR:
15.76
ICE:
$13.08B
COR:
$328.68B
ICE:
$8.93B
COR:
$11.66B
ICE:
$7.05B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. COR — Ранг доходности на риск
ICE
COR
Сравнение ICE c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.14 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.39 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.15 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и COR
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, примерно равная максимальной просадке COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -71.01% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -32.44% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -32.44% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -32.44% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -32.44% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -26.57% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -13.62% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 11.26% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и COR
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.05% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 26.87% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 30.25% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.34% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 27.49% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и COR
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и COR
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and COR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (7.05%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор