PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATO с USB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while USB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ATO returned 10.94%/yr vs 7.51%/yr for USB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.51% соответственно.

ATO

1 день
1.03%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.08%
1 год
12.47%
3 года*
15.86%
5 лет*
13.58%
10 лет*
10.94%

USB

1 день
2.27%
1 месяц
11.76%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.55%
1 год
39.13%
3 года*
27.50%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		2.53%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
USB
U.S. Bancorp		11.60%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between ATO and USB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.23

The correlation between ATO and USB shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$28.52B

USB:

$91.65B

EPS

ATO:

$8.23

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

ATO:

20.66

USB:

11.75

Коэффициент P/S

ATO:

5.70

USB:

2.12

Коэффициент P/B

ATO:

0.99

USB:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.88B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.61B

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.57B

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

ATO vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATOUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.77

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.41

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.42

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

6.02

-3.02

ATO vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа USB равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATO и USB

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-76.08%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-16.21%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-30.63%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-52.13%

+33.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-52.13%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-1.88%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-15.63%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

6.53%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и USB

Текущая волатильность для Atmos Energy Corporation (ATO) составляет 5.26%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что ATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.25%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

16.61%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

22.27%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

29.82%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

30.31%

-9.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и USB

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности USB в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.28%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
USB
U.S. Bancorp		3.50%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.96B
10.84B
(ATO) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
61.7%
Активы портфеля
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

ATO and USB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (7.25%) compared to ATO (5.26%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs USB's -76.08%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор