Сравнение AXP с BN
AXP (American Express Company) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, BN in Asset Management. Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 15.61%/yr for BN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 19.88% против 15.61% соответственно.
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
BN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам AXP и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
BN Brookfield Corporation | -1.31% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between AXP and BN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.34 |
Over the past year, AXP and BN have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AXP:
$223.25B
BN:
$107.01B
AXP:
$16.23
BN:
$0.56
AXP:
20.06
BN:
80.05
AXP:
1.71
BN:
175.42
AXP:
2.73
BN:
1.40
AXP:
6.57
BN:
2.50
AXP:
$82.41B
BN:
$76.58B
AXP:
$68.81B
BN:
$27.02B
AXP:
$18.41B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. BN — Ранг доходности на риск
AXP
BN
Сравнение AXP c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.69 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.90 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и BN
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, примерно равная максимальной просадке BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -82.22% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -22.05% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -27.84% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -41.85% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -51.42% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -7.89% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -28.51% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 7.99% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и BN
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 10.05% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 22.60% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 28.82% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 31.27% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 30.17% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и BN
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности BN в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BN Brookfield Corporation | 0.55% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и BN
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and BN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (10.05%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор