Сравнение CVS с COR
CVS (CVS Health Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CVS in Healthcare Plans, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 3.16% против 17.00% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам CVS и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between CVS and COR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between CVS and COR shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$124.17B
COR:
$53.55B
CVS:
$2.30
COR:
$13.07
CVS:
42.17
COR:
20.97
CVS:
0.30
COR:
0.16
CVS:
1.60
COR:
15.76
CVS:
$407.91B
COR:
$328.68B
CVS:
$56.59B
COR:
$11.66B
CVS:
$9.99B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. COR — Ранг доходности на риск
CVS
COR
Сравнение CVS c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.14 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -0.39 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.15 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CVS и COR
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -71.01% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -32.44% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -32.44% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -32.44% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -32.44% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -26.57% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -13.62% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 11.26% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и COR
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.05% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 26.87% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 30.25% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 22.34% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 27.49% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и COR
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и COR
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and COR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (8.88%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs COR's -71.01%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор