Сравнение V с BTI
V (Visa Inc.) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 6.81%/yr for BTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 15.64% против 6.81% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
BTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам V и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.95% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Correlation
The correlation between V and BTI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between V and BTI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
BTI:
$4.93
V:
20.98
BTI:
12.12
V:
1.29
BTI:
0.45
V:
10.84
BTI:
2.55
V:
$43.03B
BTI:
$51.48B
V:
$16.94B
BTI:
$42.82B
V:
$27.63B
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. BTI — Ранг доходности на риск
V
BTI
Сравнение V c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.36 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.39 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.42 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок V и BTI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -64.11% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -13.75% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -13.75% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -29.94% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -56.00% | +19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.51% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.93% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.01% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и BTI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.01% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 18.50% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 22.87% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 21.15% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.22% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и BTI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BTI в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.16% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и BTI
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and BTI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (10.01%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор