PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и ENB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NVS с ENB

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Enbridge Inc. (ENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или ENB.

Доходность

Сравнение доходности NVS и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

0.78

ENB:

2.21

Коэф-т Сортино

NVS:

1.03

ENB:

2.63

Коэф-т Омега

NVS:

1.14

ENB:

1.35

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.68

ENB:

2.07

Коэф-т Мартина

NVS:

1.46

ENB:

11.55

Индекс Язвы

NVS:

9.32%

ENB:

2.88%

Дневная вол-ть

NVS:

20.01%

ENB:

16.61%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

NVS:

-3.38%

ENB:

-0.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$222.69B

ENB:

$100.47B

EPS

NVS:

$6.38

ENB:

$1.94

Коэффициент P/E

NVS:

17.67

ENB:

23.74

Коэффициент PEG

NVS:

1.34

ENB:

1.97

Коэффициент P/S

NVS:

4.18

ENB:

1.65

Коэффициент P/B

NVS:

5.63

ENB:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$52.86B

ENB:

$60.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$39.86B

ENB:

$21.97B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$21.88B

ENB:

$18.75B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 6.96% против 5.60% соответственно.

NVS

С начала года

20.04%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.01%

1 год

16.19%

3 года

13.40%

5 лет

11.44%

10 лет

6.96%

ENB

С начала года

11.85%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

9.70%

1 год

35.24%

3 года

7.80%

5 лет

15.51%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Enbridge Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и ENB

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности ENB в 5.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.54%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
ENB
Enbridge Inc.		5.80%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок NVS и ENB

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и ENB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и ENB

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20212022202320242025
13.62B
18.50B
(NVS) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.3%
40.8%
(NVS) Валовая рентабельность
(ENB) Валовая рентабельность
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.