Сравнение NVS с COR
NVS (Novartis AG) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVS in Drug Manufacturers - General, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 17.00%/yr for COR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.53%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 10.33% против 17.00% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам NVS и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NVS and COR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
COR:
$53.55B
NVS:
$6.99
COR:
$13.07
NVS:
20.95
COR:
20.97
NVS:
1.42
COR:
9.96
NVS:
5.06
COR:
0.16
NVS:
7.28
COR:
15.76
NVS:
$56.05B
COR:
$328.68B
NVS:
$42.19B
COR:
$11.66B
NVS:
$22.40B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. COR — Ранг доходности на риск
NVS
COR
Сравнение NVS c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.14 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.39 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.15 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и COR
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -71.01% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -32.44% | +19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -32.44% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -32.44% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -32.44% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -26.57% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -13.62% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 11.26% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и COR
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.05% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 26.87% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 30.25% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.34% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 27.49% | -7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и COR
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности COR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и COR
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and COR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (7.05%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs COR's -71.01%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор