PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с PRU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, APD returned 9.60%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции APD превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 9.60% против 9.04% соответственно.

APD

1 день
1.26%
1 месяц
-8.03%
С начала года
15.56%
6 месяцев
17.47%
1 год
2.08%
3 года*
2.22%
5 лет*
1.21%
10 лет*
9.60%

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.42%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
9.05%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.56%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between APD and PRU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.49

The correlation between APD and PRU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$62.77B

PRU:

$37.91B

EPS

APD:

$9.45

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

APD:

29.79

PRU:

11.01

Коэффициент PEG

APD:

1.39

PRU:

0.46

Коэффициент P/S

APD:

5.04

PRU:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

APD vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APDPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.42

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.92

-0.68

APD vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PRU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APD и PRU

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-88.53%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-21.46%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-25.66%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-33.11%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-65.89%

+34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-9.47%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-18.31%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

9.90%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и PRU

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.42%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.05%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

17.48%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

22.66%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

25.83%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

31.83%

-5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и PRU

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PRU в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.55%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.17B
0
(APD) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APD and PRU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (6.05%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs PRU's -88.53%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор