Сравнение ITUB с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности ITUB и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITUB и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
ITUB:
$110.37B
TSM:
$1.77T
ITUB:
$3.90
TSM:
$332.18
ITUB:
2.18
TSM:
1.03
ITUB:
0.22
TSM:
0.03
ITUB:
0.29
TSM:
0.46
ITUB:
0.54
TSM:
0.33
ITUB:
$333.12B
TSM:
$3.82T
ITUB:
$98.22B
TSM:
$2.29T
ITUB:
$52.41B
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции ITUB уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 18.14% против 32.58% соответственно.
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. TSM — Ранг доходности на риск
ITUB
TSM
Сравнение ITUB c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.74 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.30 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.96 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 20.06 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.97 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ITUB и TSM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и TSM
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TSM в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и TSM
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITUB | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -89.08% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -18.14% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -56.47% | +24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -56.47% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -11.68% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -43.13% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 5.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и TSM
Текущая волатильность для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) составляет 12.73%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что ITUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITUB | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 13.87% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 27.13% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 38.60% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 36.91% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 33.85% | +4.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и TSM
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.