PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с UNP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, PRU returned 7.94%/yr vs 14.20%/yr for UNP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRU и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.20% соответственно.

PRU

1 день
1.26%
1 месяц
5.19%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-3.76%
1 год
4.47%
3 года*
13.09%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.94%

UNP

1 день
-1.34%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.36%
6 месяцев
15.31%
1 год
22.98%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.31%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-4.78%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
UNP
Union Pacific Corporation		17.36%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between PRU and UNP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.50

The correlation between PRU and UNP shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.55B

UNP:

$159.48B

EPS

PRU:

$9.85

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

PRU:

10.62

UNP:

28.93

Коэффициент PEG

PRU:

0.44

UNP:

5.79

Коэффициент P/S

PRU:

0.78

UNP:

8.63

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

PRU vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.07

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.64

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.88

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

4.56

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUUNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.07

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PRU и UNP

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-67.49%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-12.28%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-17.75%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.83%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-38.72%

-27.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-3.34%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-17.08%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

5.05%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и UNP

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 5.85%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.03%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

17.34%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

21.55%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

22.79%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

25.32%

+6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и UNP

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности UNP в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.26%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
UNP
Union Pacific Corporation		2.05%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
6.22M
(PRU) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and UNP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.03%) compared to PRU (5.85%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор