PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с TRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 17.00% против 12.41% соответственно.

COR

1 день
-0.35%
1 месяц
5.22%
С начала года
-18.53%
6 месяцев
-18.54%
1 год
-4.43%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.49%
10 лет*
17.00%

TRV

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.83%
1 год
10.14%
3 года*
21.09%
5 лет*
16.05%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-18.53%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		2.67%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between COR and TRV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г.

0.29

The correlation between COR and TRV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$53.55B

TRV:

$64.81B

EPS

COR:

$13.07

TRV:

$33.83

Коэффициент P/E

COR:

20.97

TRV:

8.77

Коэффициент PEG

COR:

9.96

TRV:

0.41

Коэффициент P/S

COR:

0.16

TRV:

1.36

Коэффициент P/B

COR:

15.76

TRV:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

TRV:

$48.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

TRV:

$16.00B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

TRV:

$8.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAX

Доходность на риск

COR vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.54

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.22

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

3.01

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TRV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок COR и TRV

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-55.11%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-8.31%

-24.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-12.47%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-18.90%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-46.28%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-4.56%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-11.12%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

3.66%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и TRV

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.99%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

12.64%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

18.78%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.87%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

24.40%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и TRV

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TRV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.86%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.48%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
11.92B
(COR) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
4.6%
0
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

COR and TRV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (7.05%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs TRV's -55.11%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор