PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXP с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с UNP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AXP (American Express Company) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, AXP returned 19.88%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 19.88% против 14.48% соответственно.

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%

UNP

1 день
1.65%
1 месяц
3.58%
С начала года
19.12%
6 месяцев
14.84%
1 год
23.68%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.64%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
UNP
Union Pacific Corporation		19.12%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%

Correlation

The correlation between AXP and UNP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.38

The correlation between AXP and UNP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$223.25B

UNP:

$161.87B

EPS

AXP:

$16.23

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

AXP:

20.06

UNP:

29.37

Коэффициент PEG

AXP:

1.71

UNP:

5.88

Коэффициент P/S

AXP:

2.73

UNP:

8.76

Коэффициент P/B

AXP:

6.57

UNP:

8.34K

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

AXP vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.68

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.94

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

4.69

-3.76

AXP vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и UNP

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-67.49%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-12.28%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-17.75%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-31.83%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-38.72%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-1.89%

-13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-17.07%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

5.06%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и UNP

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.90%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

8.34%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

17.35%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

21.62%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

22.81%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

25.32%

+6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и UNP

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности UNP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
20.88B
6.22M
(AXP) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
69.9%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and UNP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNP has higher volatility (8.34%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs UNP's -67.49%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор