Сравнение ELV с V
ELV (Elevance Health Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ELV returned 13.78%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.78% против 15.64% соответственно.
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ELV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ELV and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between ELV and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELV:
$23.46
V:
$15.24
ELV:
17.82
V:
20.98
ELV:
0.47
V:
10.84
ELV:
$200.42B
V:
$43.03B
ELV:
$46.43B
V:
$16.94B
ELV:
$8.92B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. V — Ранг доходности на риск
ELV
V
Сравнение ELV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.64 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -1.18 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.58 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ELV и V
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -51.90% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -20.38% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -20.38% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -28.60% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -36.36% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -13.69% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -8.26% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 11.03% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и V
Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.74% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 17.50% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 22.32% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 22.80% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 24.47% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и V
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и V
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (8.30%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs V's -51.90%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор