Сравнение BN с PRU
BN (Brookfield Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 7.94%/yr for PRU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 14.55% против 7.94% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
PRU
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам BN и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -4.78% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between BN and PRU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between BN and PRU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$104.69B
PRU:
$36.55B
BN:
$0.56
PRU:
$9.85
BN:
78.31
PRU:
10.62
BN:
171.62
PRU:
0.44
BN:
1.36
PRU:
0.78
BN:
$76.58B
PRU:
$47.43B
BN:
$27.02B
PRU:
$14.72B
BN:
$31.07B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. PRU — Ранг доходности на риск
BN
PRU
Сравнение BN c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.65 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BN и PRU
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -88.53% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -21.46% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -25.66% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -33.11% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -65.89% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -12.70% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -18.32% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 9.82% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и PRU
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.85% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 17.54% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 22.61% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 25.82% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 31.84% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и PRU
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PRU в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.26% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BN and PRU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to PRU (5.85%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs PRU's -88.53%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор