PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с PEP

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или PEP.

Основные характеристики


TSMPEP
Дох-ть с нач. г.24.11%-0.14%
Дох-ть за 1 год50.91%-1.04%
Дох-ть за 3 года0.33%11.58%
Дох-ть за 5 лет29.45%10.85%
Дох-ть за 10 лет24.83%11.07%
Коэф-т Шарпа1.59-0.06
Дневная вол-ть31.11%15.29%
Макс. просадка-84.63%-40.41%
Current Drawdown-5.29%-11.64%

Фундаментальные показатели


TSMPEP
Рыночная капитализация$677.76B$232.05B
Прибыль на акцию$5.14$6.57
Цена/прибыль25.4225.70
PEG коэффициент1.402.51
Выручка (12 мес.)$2.16T$91.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$46.05B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$16.33B

Корреляция

0.20
-1.001.00

Корреляция между TSM и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности TSM и PEP

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 24.83% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
-4.08%
TSM
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

PepsiCo, Inc.

Сравнение дивидендов TSM и PEP

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PEP в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.92%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Сравнение TSM c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.64
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.06

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и PEP

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.64
-0.06
TSM
PEP

Сравнение просадок TSM и PEP

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и PEP


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-11.64%
TSM
PEP

Сравнение волатильности TSM и PEP

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.54%
5.51%
TSM
PEP