Сравнение FDX с UNP
FDX (FedEx Corporation) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FDX in Integrated Freight & Logistics, UNP in Railroads. Over the past 10 years, FDX returned 13.98%/yr vs 14.20%/yr for UNP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDX и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDX показывает доходность 76.89%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 17.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции UNP немного впереди с 14.20%.
FDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 34.43%
- С начала года
- 76.89%
- 6 месяцев
- 85.65%
- 1 год
- 136.88%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 13.98%
UNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам FDX и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 76.89% | 5.11% | 13.49% | 49.13% | -31.64% | 0.72% | 74.27% | -4.78% | -34.67% | 35.21% |
UNP Union Pacific Corporation | 17.36% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between FDX and UNP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.42 |
The correlation between FDX and UNP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FDX:
$27.68
UNP:
$9.29
FDX:
11.93
UNP:
28.93
FDX:
0.58
UNP:
8.63
FDX:
$91.93B
UNP:
$18.49B
FDX:
$22.44B
UNP:
$8.47B
FDX:
$10.48B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDX vs. UNP — Ранг доходности на риск
FDX
UNP
Сравнение FDX c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FedEx Corporation (FDX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDX | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.21 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.80 | 1.88 | +9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.75 | 4.56 | +27.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.07 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FDX и UNP
Максимальная просадка FDX за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDX и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -67.49% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.28% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -17.75% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.89% | -31.83% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.97% | -38.72% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.34% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -17.08% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 5.05% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDX и UNP
FedEx Corporation (FDX) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 8.03% | +16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 17.34% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 21.55% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 22.79% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 25.32% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDX и UNP
Дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности UNP в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDX FedEx Corporation | 25.70% | 1.98% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.05% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDX и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FedEx Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FDX и UNP
FDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.24B при выручке в 24.00B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
FDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 24.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
FDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 24.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
FDX and UNP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDX has higher volatility (24.42%) compared to UNP (8.03%). In terms of maximum drawdown, FDX dropped -71.32% vs UNP's -67.49%.
FDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDX и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор