Сравнение USB с COR
USB (U.S. Bancorp) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, USB returned 6.53%/yr vs 17.08%/yr for COR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.24%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 6.53% против 17.08% соответственно.
USB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.53%
COR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам USB и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 5.44% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
COR Cencora Inc. | -18.24% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between USB and COR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between USB and COR shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$86.60B
COR:
$53.74B
USB:
$5.02
COR:
$13.07
USB:
11.10
COR:
21.04
USB:
2.00
COR:
0.16
USB:
1.47
COR:
15.82
USB:
$43.34B
COR:
$328.68B
USB:
$27.22B
COR:
$11.66B
USB:
$10.34B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. COR — Ранг доходности на риск
USB
COR
Сравнение USB c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.12 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.35 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.13 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок USB и COR
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -71.01% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -32.44% | +16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -32.44% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -32.44% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -32.44% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -26.31% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -13.62% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 11.13% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и COR
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.06% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 26.88% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 30.19% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 22.34% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 27.48% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и COR
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности COR в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.85% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
USB U.S. Bancorp | 3.70% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и COR
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
USB and COR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (8.05%) compared to COR (7.06%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs COR's -71.01%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор