PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMGN (Amgen Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 11.65% против 35.71% соответственно.

AMGN

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.66%
3 года*
20.11%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.65%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		7.16%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between AMGN and TSM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.26

Over the past year, the correlation between AMGN and TSM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$188.08B

TSM:

$2.21T

EPS

AMGN:

$14.38

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

AMGN:

24.05

TSM:

1.14

Коэффициент PEG

AMGN:

1.38

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

AMGN:

5.04

TSM:

0.54

Коэффициент P/B

AMGN:

20.47

TSM:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

AMGN vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGNTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.06

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.62

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

6.13

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

21.94

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMGN vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGNTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.06

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AMGN и TSM

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-89.08%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-18.14%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-36.82%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-56.47%

+31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-56.47%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-4.45%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-42.87%

+26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

5.06%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и TSM

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

12.47%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.14%

28.23%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

36.40%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

37.40%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

34.20%

-9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и TSM

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.83%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
8.62B
1.15T
(AMGN) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
68.2%
66.3%
Активы портфеля
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

AMGN and TSM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор