Сравнение V с OZK
V (Visa Inc.) and OZK (Bank OZK) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, OZK in Banks - Regional. Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 5.59%/yr for OZK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и OZK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у OZK с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции V превзошли акции OZK по среднегодовой доходности: 15.64% против 5.59% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
OZK
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам V и OZK
Correlation
The correlation between V and OZK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between V and OZK shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
OZK:
$6.28
V:
20.98
OZK:
7.90
V:
1.29
OZK:
0.87
V:
10.84
OZK:
2.00
V:
$43.03B
OZK:
$2.80B
V:
$16.94B
OZK:
$1.56B
V:
$27.63B
OZK:
$992.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. OZK — Ранг доходности на риск
V
OZK
Сравнение V c OZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Bank OZK (OZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | OZK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.83 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.76 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.63 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V и OZK
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки OZK в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и OZK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -70.41% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -19.03% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -29.23% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.26% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -70.41% | +34.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -3.97% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -15.63% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 8.88% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и OZK
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Bank OZK (OZK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.43% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.46% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 24.88% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 34.68% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 38.99% | -14.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и OZK
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности OZK в 3.67%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и OZK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Bank OZK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и OZK
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
V and OZK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OZK has higher volatility (6.43%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs OZK's -70.41%.
OZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и OZK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор