Сравнение CI с NEE
CI (Cigna Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CI показывает доходность 6.42%, а NEE немного ниже – 6.13%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.60% против 13.35% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам CI и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between CI and NEE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between CI and NEE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$23.59
NEE:
$5.27
CI:
12.28
NEE:
15.94
CI:
0.71
NEE:
0.81
CI:
0.28
NEE:
4.67
CI:
$277.94B
NEE:
$27.93B
CI:
$19.38B
NEE:
$13.35B
CI:
$10.03B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. NEE — Ранг доходности на риск
CI
NEE
Сравнение CI c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.37 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.95 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.84 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CI и NEE
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -47.81% | -36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -14.53% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -34.57% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -44.97% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -44.97% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -13.54% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -8.92% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 5.02% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и NEE
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 8.52% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 17.13% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 23.81% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 26.92% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 25.49% | +5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и NEE
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и NEE
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CI and NEE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор