Сравнение ICE с MO
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ICE returned 11.69%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.79% соответственно.
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам ICE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ICE and MO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between ICE and MO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$79.26B
MO:
$119.27B
ICE:
$6.85
MO:
$4.79
ICE:
20.31
MO:
14.87
ICE:
2.45
MO:
0.32
ICE:
6.09
MO:
5.49
ICE:
$13.08B
MO:
$21.82B
ICE:
$8.93B
MO:
$14.80B
ICE:
$7.05B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MO — Ранг доходности на риск
ICE
MO
Сравнение ICE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.76 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.45 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.29 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ICE и MO
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -65.43% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -16.40% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -16.40% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -25.83% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -53.69% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -4.37% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -11.93% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 6.49% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MO
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 5.89%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.69% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 17.32% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 22.53% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 20.64% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.96% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MO
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MO
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор