PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNP с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с CAKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNP (Union Pacific Corporation) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNP returned 14.20%/yr vs 5.12%/yr for CAKE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 34.46%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 14.20% против 5.12% соответственно.

UNP

1 день
-1.34%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.36%
6 месяцев
15.31%
1 год
22.98%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.31%
10 лет*
14.20%

CAKE

1 день
1.65%
1 месяц
9.58%
С начала года
34.46%
6 месяцев
44.97%
1 год
18.60%
3 года*
30.18%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		17.36%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		34.46%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between UNP and CAKE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1992 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

UNP:

$9.29

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

UNP:

28.93

CAKE:

28.11

Коэффициент PEG

UNP:

5.79

CAKE:

0.63

Коэффициент P/S

UNP:

8.63

CAKE:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

UNP:

$18.49B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNP:

$8.47B

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

UNP:

$9.89B

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с YUMCAKE с GAMBCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

UNP vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNPCAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.55

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.97

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.51

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

1.13

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNP vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CAKE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNPCAKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок UNP и CAKE

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPCAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-86.17%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-36.39%

+24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-36.39%

+18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-53.16%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-75.50%

+36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-22.83%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

16.53%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и CAKE

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.03%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPCAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

11.84%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

25.84%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

34.19%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

40.19%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

44.45%

-19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и CAKE

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CAKE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.70%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
UNP
Union Pacific Corporation		2.05%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
6.22M
-867.20M
(UNP) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNP и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Pacific Corporation и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.9%
78.1%
Активы портфеля
UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

UNP and CAKE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAKE has higher volatility (11.84%) compared to UNP (8.03%). In terms of maximum drawdown, UNP dropped -67.49% vs CAKE's -86.17%.

UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор