Сравнение V с ENB
V (Visa Inc.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 9.34%/yr for ENB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции V превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 15.64% против 9.34% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам V и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between V and ENB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between V and ENB has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
ENB:
$4.92
V:
20.98
ENB:
11.24
V:
1.29
ENB:
0.51
V:
10.84
ENB:
1.32
V:
$43.03B
ENB:
$69.05B
V:
$16.94B
ENB:
$15.35B
V:
$27.63B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ENB — Ранг доходности на риск
V
ENB
Сравнение V c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.82 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.09 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.58 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок V и ENB
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -46.35% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -9.10% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -15.78% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.32% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -44.07% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -4.67% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.83% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.62% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ENB
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.10% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 13.00% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.24% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.64% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.34% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ENB
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ENB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и ENB
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and ENB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (6.10%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор