Сравнение V с CI
V (Visa Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции V превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 15.64% против 9.60% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам V и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between V and CI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between V and CI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
CI:
$23.59
V:
20.98
CI:
12.28
V:
1.29
CI:
0.71
V:
10.84
CI:
0.28
V:
$43.03B
CI:
$277.94B
V:
$16.94B
CI:
$19.38B
V:
$27.63B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. CI — Ранг доходности на риск
V
CI
Сравнение V c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.20 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.36 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок V и CI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -84.34% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -26.54% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -32.10% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -32.10% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.47% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -18.18% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -18.82% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 14.53% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и CI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.33% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 18.86% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 33.24% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 28.42% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 30.76% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и CI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и CI
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and CI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CI's -84.34%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор