PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с ENB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 9.04% против 9.68% соответственно.

PRU

1 день
1.87%
1 месяц
7.42%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-4.69%
1 год
9.05%
3 года*
13.33%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.04%

ENB

1 день
0.07%
1 месяц
3.68%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.95%
1 год
27.43%
3 года*
22.21%
5 лет*
14.42%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-1.25%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
ENB
Enbridge Inc.		21.23%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Correlation

The correlation between PRU and ENB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.34

Over the past year, the correlation between PRU and ENB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

PRU:

$9.85

ENB:

$4.92

Коэффициент P/E

PRU:

11.01

ENB:

11.48

Коэффициент PEG

PRU:

0.46

ENB:

0.53

Коэффициент P/S

PRU:

0.80

ENB:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

ENB:

$69.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

ENB:

$15.35B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

ENB:

$17.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

PRU vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRUENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.71

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.44

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.03

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

7.64

-6.73

PRU vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRU и ENB

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-46.35%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-9.10%

-12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-15.29%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-28.32%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-44.07%

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.65%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-10.83%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

3.64%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и ENB

Prudential Financial, Inc. (PRU) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 6.05% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

12.96%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

16.21%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

18.65%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

24.33%

+7.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и ENB

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ENB в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.91%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.07%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
22.36B
(PRU) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and ENB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (6.05%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ENB's -46.35%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор