Сравнение COR с AFL
COR (Cencora Inc.) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 15.48%/yr for AFL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции AFL по среднегодовой доходности: 17.00% против 15.48% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам COR и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between COR and AFL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.27 |
The correlation between COR and AFL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$53.55B
AFL:
$59.32B
COR:
$13.07
AFL:
$8.76
COR:
20.97
AFL:
13.16
COR:
9.96
AFL:
3.41
COR:
0.16
AFL:
3.35
COR:
15.76
AFL:
2.64
COR:
$328.68B
AFL:
$18.22B
COR:
$11.66B
AFL:
$8.70B
COR:
$3.64B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. AFL — Ранг доходности на риск
COR
AFL
Сравнение COR c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.49 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.70 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок COR и AFL
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -82.71% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -9.11% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -13.56% | -18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -19.86% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -54.89% | +22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -2.54% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -11.66% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 3.67% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и AFL
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.82% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 12.24% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 17.08% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.94% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 25.77% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и AFL
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AFL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и AFL
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
COR and AFL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (7.05%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор