Сравнение AMGN с CI
AMGN (Amgen Inc.) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMGN in Drug Manufacturers - General, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 11.65% против 9.60% соответственно.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам AMGN и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between AMGN and CI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AMGN:
$188.08B
CI:
$76.46B
AMGN:
$14.38
CI:
$23.59
AMGN:
24.05
CI:
12.28
AMGN:
1.38
CI:
0.71
AMGN:
5.04
CI:
0.28
AMGN:
20.47
CI:
1.81
AMGN:
$37.24B
CI:
$277.94B
AMGN:
$26.61B
CI:
$19.38B
AMGN:
$17.27B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. CI — Ранг доходности на риск
AMGN
CI
Сравнение AMGN c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.20 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.36 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.16 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и CI
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -84.34% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -26.54% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -32.10% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -32.10% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -42.47% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -18.18% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -18.82% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 14.53% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и CI
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 6.37%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.33% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 18.86% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 33.24% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 28.42% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 30.76% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и CI
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и CI
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and CI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to AMGN (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs CI's -84.34%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор