Сравнение MO с PEP
MO (Altria Group, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.34% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам MO и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MO and PEP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
PEP:
$192.87B
MO:
$4.79
PEP:
$6.37
MO:
14.87
PEP:
22.07
MO:
0.32
PEP:
7.64
MO:
5.49
PEP:
2.02
MO:
$21.82B
PEP:
$95.45B
MO:
$14.80B
PEP:
$51.60B
MO:
$11.70B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. PEP — Ранг доходности на риск
MO
PEP
Сравнение MO c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.77 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.04 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MO и PEP
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -73.92% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -16.25% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -29.17% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -30.32% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -30.32% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -19.80% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -13.65% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.12% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и PEP
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.35% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 14.92% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 21.77% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.38% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.67% | +3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и PEP
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и PEP
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MO and PEP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs PEP's -73.92%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор