Сравнение ITUB с ICE
ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ITUB in Banks - Regional, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ITUB returned 17.09%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.69% соответственно.
ITUB
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 17.09%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам ITUB и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 4.97% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ITUB and ICE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between ITUB and ICE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITUB:
$82.61B
ICE:
$79.26B
ITUB:
$4.00
ICE:
$6.85
ITUB:
1.86
ICE:
20.31
ITUB:
0.18
ICE:
2.45
ITUB:
0.22
ICE:
6.09
ITUB:
0.38
ICE:
2.68
ITUB:
$384.43B
ICE:
$13.08B
ITUB:
$131.20B
ICE:
$8.93B
ITUB:
$54.38B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. ICE — Ранг доходности на риск
ITUB
ICE
Сравнение ITUB c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.82 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.59 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.98 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и ICE
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITUB | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -73.94% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -25.87% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -25.87% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -34.32% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -34.32% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -25.55% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -16.46% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 13.38% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и ICE
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITUB | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.89% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 18.45% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 21.84% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 21.05% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.20% | +16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и ICE
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.58% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и ICE
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
ITUB and ICE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.40%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs ICE's -73.94%.
ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITUB и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор