Сравнение MO с TRV
MO (Altria Group, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.41% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам MO и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between MO and TRV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between MO and TRV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
TRV:
$64.81B
MO:
$4.79
TRV:
$33.83
MO:
14.87
TRV:
8.77
MO:
0.32
TRV:
0.41
MO:
5.49
TRV:
1.36
MO:
$21.82B
TRV:
$48.94B
MO:
$14.80B
TRV:
$16.00B
MO:
$11.70B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. TRV — Ранг доходности на риск
MO
TRV
Сравнение MO c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.22 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.01 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MO и TRV
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -55.11% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -8.31% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -12.47% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -18.90% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -46.28% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.56% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -11.12% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.66% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и TRV
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.99% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 12.64% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 18.78% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.87% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 24.40% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и TRV
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TRV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и TRV
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
MO and TRV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs TRV's -55.11%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор