PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с TSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 8.31% против 35.71% соответственно.

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%

TSM

1 день
2.80%
1 месяц
3.67%
С начала года
40.84%
6 месяцев
42.15%
1 год
110.53%
3 года*
63.10%
5 лет*
31.67%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.84%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between PRU and TSM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.37

Over the past year, the correlation between PRU and TSM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.24B

TSM:

$2.21T

EPS

PRU:

$9.85

TSM:

$373.98

Коэффициент P/E

PRU:

10.53

TSM:

1.14

Коэффициент PEG

PRU:

0.44

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

PRU:

0.77

TSM:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

TSM:

$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

TSM:

$2.55T

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

TSM:

$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

PRU vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
3.06

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.62

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

6.13

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

21.94

-21.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

3.06

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PRU и TSM

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-89.08%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-18.14%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-36.82%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-56.47%

+23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-56.47%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-4.45%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-42.87%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

5.06%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и TSM

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 5.88%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

12.47%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

28.23%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

36.40%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

37.40%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

34.20%

-2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и TSM

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.78%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T202220232024202520260
1.15T
(PRU) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and TSM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (12.47%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs TSM's -89.08%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор