PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AMGN (Amgen Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMGN returned 12.15%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.15% против 17.28% соответственно.

AMGN

1 день
0.62%
1 месяц
7.05%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.97%
1 год
34.01%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.15%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		11.76%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between AMGN and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.35

The correlation between AMGN and V shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AMGN:

$14.36

V:

$17.20

Коэффициент P/E

AMGN:

25.10

V:

19.86

Коэффициент PEG

AMGN:

1.44

V:

1.22

Коэффициент P/S

AMGN:

5.26

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

AMGN vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.06

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.07

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.07

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-0.15

+4.78

AMGN vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMGN и V

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-51.90%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-17.18%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-20.38%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-28.60%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-36.36%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.76%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-8.27%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

8.09%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и V

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.25%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

16.96%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.26%

21.39%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.86%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.39%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и V

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.72%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.62B
11.23B
(AMGN) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
68.2%
-79.3%
Активы портфеля
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

AMGN and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMGN has higher volatility (8.07%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs V's -51.90%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор