Сравнение AMGN с V
AMGN (Amgen Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMGN returned 11.65%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.64% соответственно.
AMGN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.65%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам AMGN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 7.16% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AMGN and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between AMGN and V shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$14.38
V:
$15.24
AMGN:
24.05
V:
20.98
AMGN:
1.38
V:
1.29
AMGN:
5.04
V:
10.84
AMGN:
$37.24B
V:
$43.03B
AMGN:
$26.61B
V:
$16.94B
AMGN:
$17.27B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. V — Ранг доходности на риск
AMGN
V
Сравнение AMGN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMGN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.64 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.18 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.58 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и V
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -51.90% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -20.38% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -20.38% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -28.60% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -36.36% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -13.69% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -8.26% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 11.03% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и V
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.74% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 17.50% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 22.32% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.80% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 24.47% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и V
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.83% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и V
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (6.37%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs V's -51.90%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор