Сравнение USB с CIB
USB (U.S. Bancorp) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 14.56%/yr for CIB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и CIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 6.64% против 14.56% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
CIB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 67.54%
- 3 года*
- 50.56%
- 5 лет*
- 29.12%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам USB и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
CIB Bancolombia S.A. | 13.42% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Correlation
The correlation between USB and CIB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between USB and CIB shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$86.07B
CIB:
$16.82B
USB:
$5.02
CIB:
$29.17K
USB:
11.03
CIB:
0.00
USB:
1.99
CIB:
0.00
USB:
1.46
CIB:
0.00
USB:
$43.34B
CIB:
$43.34T
USB:
$27.22B
CIB:
$25.71T
USB:
$10.34B
CIB:
$10.37T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. CIB — Ранг доходности на риск
USB
CIB
Сравнение USB c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.75 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.86 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.89 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок USB и CIB
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -93.77% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -23.95% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -23.95% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -46.85% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -70.38% | +18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -14.65% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -32.62% | +16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 9.60% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CIB
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.92%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 12.90% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 26.40% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 31.80% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 32.68% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 35.75% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CIB
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CIB в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 1.72% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и CIB
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
USB and CIB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIB has higher volatility (12.90%) compared to USB (7.92%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CIB's -93.77%.
CIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и CIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор