Сравнение CAKE с APD
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CAKE returned 5.12%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 34.46%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.22% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 34.46%
- 6 месяцев
- 44.97%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.12%
APD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам CAKE и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 34.46% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 13.57% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between CAKE and APD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1992 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
APD:
$9.45
CAKE:
28.11
APD:
29.28
CAKE:
0.63
APD:
1.36
CAKE:
1.25
APD:
4.95
CAKE:
$1.96B
APD:
$12.46B
CAKE:
$1.54B
APD:
$3.99B
CAKE:
$161.36M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. APD — Ранг доходности на риск
CAKE
APD
Сравнение CAKE c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.18 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и APD
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -60.30% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -22.39% | -14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -30.43% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -31.77% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -31.77% | -43.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.42% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -11.05% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 8.90% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и APD
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 5.35% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 18.93% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 24.63% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 26.00% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.45% | 25.90% | +18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и APD
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности APD в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.70% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и APD
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and APD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (11.84%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs APD's -60.30%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор