Сравнение NVS с CI
NVS (Novartis AG) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVS in Drug Manufacturers - General, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.60% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам NVS и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between NVS and CI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
CI:
$76.46B
NVS:
$6.99
CI:
$23.59
NVS:
20.95
CI:
12.28
NVS:
1.42
CI:
0.71
NVS:
5.06
CI:
0.28
NVS:
7.28
CI:
1.81
NVS:
$56.05B
CI:
$277.94B
NVS:
$42.19B
CI:
$19.38B
NVS:
$22.40B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. CI — Ранг доходности на риск
NVS
CI
Сравнение NVS c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.20 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.36 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.16 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и CI
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -84.34% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -26.54% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -32.10% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -32.10% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -42.47% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -18.18% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -18.82% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 14.53% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и CI
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.33% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 18.86% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 33.24% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 28.42% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 30.76% | -11.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и CI
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и CI
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and CI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs CI's -84.34%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор