PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CI с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CI с ATO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CI (Cigna Corporation) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 11.22%/yr for ATO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CI и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cigna Corporation (CI) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.22% соответственно.

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%

ATO

1 день
1.36%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.70%
6 месяцев
0.50%
1 год
14.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.86%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CI и ATO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.70%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%

Correlation

The correlation between CI and ATO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.21

The correlation between CI and ATO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CI:

$76.46B

ATO:

$28.57B

EPS

CI:

$23.59

ATO:

$8.23

Коэффициент P/E

CI:

12.28

ATO:

20.69

Коэффициент PEG

CI:

0.71

ATO:

2.03

Коэффициент P/S

CI:

0.28

ATO:

5.71

Коэффициент P/B

CI:

1.81

ATO:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

CI:

$277.94B

ATO:

$4.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CI:

$19.38B

ATO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

CI:

$10.03B

ATO:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cigna Corporation

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY

Доходность на риск

CI vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CI c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.93

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.36

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.14

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

3.72

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CI vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.93

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CI и ATO

Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.34%

-51.94%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.54%

-12.58%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.10%

-16.87%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-19.08%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-32.91%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-10.97%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-8.56%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.53%

3.83%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CI и ATO

Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.12%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

11.35%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.24%

15.42%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

18.57%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

21.24%

+9.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI и ATO

Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ATO в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.27%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CI и ATO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
68.49B
1.96B
(CI) Общая выручка
(ATO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CI и ATO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cigna Corporation и Atmos Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

CI and ATO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (9.33%) compared to ATO (5.12%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ATO's -51.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CI и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор