PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OZK с TRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OZK (Bank OZK) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OZK in Banks - Regional, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, OZK returned 6.04%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OZK и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.41% соответственно.

OZK

1 день
0.62%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.59%
6 месяцев
8.86%
1 год
12.89%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.31%
10 лет*
6.04%

TRV

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.83%
1 год
10.14%
3 года*
21.09%
5 лет*
16.05%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZK и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		10.59%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		2.67%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between OZK and TRV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OZK:

$5.54B

TRV:

$64.81B

EPS

OZK:

$6.28

TRV:

$33.83

Коэффициент P/E

OZK:

7.95

TRV:

8.77

Коэффициент PEG

OZK:

0.88

TRV:

0.41

Коэффициент P/S

OZK:

2.01

TRV:

1.36

Коэффициент P/B

OZK:

0.95

TRV:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.80B

TRV:

$48.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.56B

TRV:

$16.00B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$992.96M

TRV:

$8.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с OOZK с RFOZK с KOOZK с SPYOZK с WBSOZK с COLB
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAX

Доходность на риск

OZK vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZKTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.54

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.89

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.22

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

3.01

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRV равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZKTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OZK и TRV

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZKTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-55.11%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.31%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-12.47%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-18.90%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-46.28%

-24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.56%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-11.12%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

3.66%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и TRV

Bank OZK (OZK) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) имеют волатильность 6.20% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZKTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.99%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

12.64%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.78%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

21.87%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.99%

24.40%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и TRV

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности TRV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZK
Bank OZK		3.65%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.48%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
661.55M
11.92B
(OZK) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OZK и TRV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank OZK и The Travelers Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.9%
0
Активы портфеля
OZK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OZK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OZK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

OZK and TRV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZK has higher volatility (6.20%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs TRV's -55.11%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZK и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор