Сравнение USB с CI
USB (U.S. Bancorp) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, USB returned 6.64%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.60% соответственно.
USB
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 6.64%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам USB и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 4.80% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between USB and CI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between USB and CI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$86.07B
CI:
$76.46B
USB:
$5.02
CI:
$23.59
USB:
11.03
CI:
12.28
USB:
1.99
CI:
0.28
USB:
1.46
CI:
1.81
USB:
$43.34B
CI:
$277.94B
USB:
$27.22B
CI:
$19.38B
USB:
$10.34B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. CI — Ранг доходности на риск
USB
CI
Сравнение USB c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.20 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.36 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.16 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок USB и CI
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -84.34% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -26.54% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -32.10% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -32.10% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -42.47% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -18.18% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -18.82% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 14.53% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CI
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 7.92%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 9.33% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 18.86% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 33.24% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 28.42% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 30.76% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CI
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
USB U.S. Bancorp | 3.72% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и CI
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
USB and CI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to USB (7.92%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CI's -84.34%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор