Сравнение COR с ELV
COR (Cencora Inc.) and ELV (Elevance Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, ELV in Healthcare Plans. Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 13.78%/yr for ELV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.78% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам COR и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between COR and ELV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between COR and ELV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COR:
$53.55B
ELV:
$92.16B
COR:
$13.07
ELV:
$23.46
COR:
20.97
ELV:
17.82
COR:
0.16
ELV:
0.47
COR:
15.76
ELV:
2.10
COR:
$328.68B
ELV:
$200.42B
COR:
$11.66B
ELV:
$46.43B
COR:
$3.64B
ELV:
$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. ELV — Ранг доходности на риск
COR
ELV
Сравнение COR c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.28 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.51 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок COR и ELV
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -67.19% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -30.60% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -50.38% | +17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -50.38% | +17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -50.38% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -23.19% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -15.29% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 16.76% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и ELV
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.05%, в то время как у Elevance Health Inc (ELV) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 8.30% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 27.26% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 38.59% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 28.93% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 30.84% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и ELV
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ELV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и ELV
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
COR and ELV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (8.30%) compared to COR (7.05%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs ELV's -67.19%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор