Сравнение CI с ICE
CI (Cigna Corporation) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CI returned 9.60%/yr vs 11.69%/yr for ICE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции CI уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.69% соответственно.
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
ICE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -21.27%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CI и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -13.87% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between CI and ICE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2005 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CI:
$76.46B
ICE:
$79.26B
CI:
$23.59
ICE:
$6.85
CI:
12.28
ICE:
20.31
CI:
0.71
ICE:
2.45
CI:
0.28
ICE:
6.09
CI:
1.81
ICE:
2.68
CI:
$277.94B
ICE:
$13.08B
CI:
$19.38B
ICE:
$8.93B
CI:
$10.03B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. ICE — Ранг доходности на риск
CI
ICE
Сравнение CI c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CI | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.82 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.59 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CI и ICE
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -73.94% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -25.87% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -25.87% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -34.32% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -34.32% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -25.55% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -16.46% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 13.38% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и ICE
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.89% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 18.45% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 21.84% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.05% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 22.20% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и ICE
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ICE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и ICE
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
CI and ICE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to ICE (5.89%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ICE's -73.94%.
CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор