Сравнение BN с V
BN (Brookfield Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, V in Credit Services. Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.55% против 15.64% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам BN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BN and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.46 |
The correlation between BN and V shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$0.56
V:
$15.24
BN:
78.31
V:
20.98
BN:
171.62
V:
1.29
BN:
1.36
V:
10.84
BN:
$76.58B
V:
$43.03B
BN:
$27.02B
V:
$16.94B
BN:
$31.07B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. V — Ранг доходности на риск
BN
V
Сравнение BN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.64 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.18 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.58 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BN и V
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -51.90% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -20.38% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -20.38% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -28.60% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -36.36% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -13.69% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -8.26% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 11.03% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и V
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.74% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 17.50% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 22.32% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 22.80% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 24.47% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и V
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и V
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BN and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs V's -51.90%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор