PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с ITUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с ITUB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, ITUB in Banks - Regional. Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 17.09%/yr for ITUB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRU и ITUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 8.31% против 17.09% соответственно.

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%

ITUB

1 день
-1.46%
1 месяц
-11.19%
С начала года
4.97%
6 месяцев
8.31%
1 год
27.73%
3 года*
23.62%
5 лет*
21.08%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и ITUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		4.97%86.06%-23.49%54.53%30.82%-6.05%-30.47%8.46%12.68%30.90%

Correlation

The correlation between PRU and ITUB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2002 г.

0.38

The correlation between PRU and ITUB shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.24B

ITUB:

$82.61B

EPS

PRU:

$9.85

ITUB:

$4.00

Коэффициент P/E

PRU:

10.53

ITUB:

1.86

Коэффициент PEG

PRU:

0.44

ITUB:

0.18

Коэффициент P/S

PRU:

0.77

ITUB:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

ITUB:

$384.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

ITUB:

$131.20B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

ITUB:

$54.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Itaú Unibanco Holding S.A.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с ITUB:
ITUB с BBDITUB с BSBRITUB с WEGZYITUB с TSMITUB с AAPLITUB с AVGOITUB с JPM

Доходность на риск

PRU vs. ITUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ITUB
Ранг доходности на риск ITUB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITUB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c ITUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUITUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.90

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.39

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.29

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

3.56

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. ITUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ITUB равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и ITUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUITUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PRU и ITUB

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ITUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUITUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-69.35%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-21.53%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-28.17%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.59%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-61.96%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-21.53%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-21.02%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

7.81%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и ITUB

Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 5.88%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUITUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.40%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

25.62%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

30.93%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

33.89%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

38.48%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и ITUB

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности ITUB в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		8.58%11.26%9.20%3.61%4.21%29.81%4.80%8.21%6.93%3.35%15.63%3.89%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и ITUB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
94.91B
(PRU) Общая выручка
(ITUB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and ITUB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITUB has higher volatility (9.40%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ITUB's -69.35%.

ITUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и ITUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор