PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATO с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATO с APD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ATO (Atmos Energy Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ATO returned 11.22%/yr vs 9.22%/yr for APD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATO и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmos Energy Corporation (ATO) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATO показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции ATO превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.22% соответственно.

ATO

1 день
1.36%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.70%
6 месяцев
0.50%
1 год
14.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.86%
10 лет*
11.22%

APD

1 день
-1.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.57%
6 месяцев
18.85%
1 год
1.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATO и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATO
Atmos Energy Corporation		2.70%23.07%23.35%6.17%9.63%12.75%-12.73%23.14%10.39%18.41%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.57%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between ATO and APD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATO:

$28.57B

APD:

$61.69B

EPS

ATO:

$8.23

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

ATO:

20.69

APD:

29.28

Коэффициент PEG

ATO:

2.03

APD:

1.36

Коэффициент P/S

ATO:

5.71

APD:

4.95

Коэффициент P/B

ATO:

0.99

APD:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

ATO:

$4.88B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATO:

$1.61B

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

ATO:

$2.57B

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmos Energy Corporation

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с ^GSPCATO с SPY
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

ATO vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATO c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmos Energy Corporation (ATO) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.28

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.07

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

0.18

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATO vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATO и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOAPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ATO и APD

Максимальная просадка ATO за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATO и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-60.30%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-22.39%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-30.43%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-31.77%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-31.77%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-15.42%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-11.05%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

8.90%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ATO и APD

Atmos Energy Corporation (ATO) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD) имеют волатильность 5.12% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

18.93%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

24.63%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

26.00%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

25.90%

-4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATO и APD

Дивидендная доходность ATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности APD в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.27%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATO и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmos Energy Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.96B
3.17B
(ATO) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATO и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmos Energy Corporation и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
31.1%
Активы портфеля
ATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

ATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

ATO and APD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APD has higher volatility (5.35%) compared to ATO (5.12%). In terms of maximum drawdown, ATO dropped -51.94% vs APD's -60.30%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATO и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор