Сравнение ITUB с MO
ITUB (Itaú Unibanco Holding S.A.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ITUB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITUB returned 17.09%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITUB и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции ITUB превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 17.09% против 7.79% соответственно.
ITUB
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 17.09%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам ITUB и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 4.97% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ITUB and MO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2002 г. | 0.23 |
The correlation between ITUB and MO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ITUB:
$82.61B
MO:
$119.27B
ITUB:
$4.00
MO:
$4.79
ITUB:
1.86
MO:
14.87
ITUB:
0.18
MO:
0.32
ITUB:
0.22
MO:
5.49
ITUB:
$384.43B
MO:
$21.82B
ITUB:
$131.20B
MO:
$14.80B
ITUB:
$54.38B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. MO — Ранг доходности на риск
ITUB
MO
Сравнение ITUB c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.45 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.69 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и MO
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITUB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -65.43% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -16.40% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -16.40% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -25.83% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -53.69% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -4.37% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -11.93% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 6.49% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и MO
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ITUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITUB | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.69% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 17.32% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 22.53% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 20.64% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.96% | +15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и MO
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 8.58% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и MO
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 32.47B при выручке в 94.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.47B при выручке в 94.91B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.42B при выручке в 94.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ITUB and MO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITUB has higher volatility (9.40%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, ITUB dropped -69.35% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITUB и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор