Сравнение CI с ENB
CI (Cigna Corporation) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. CI operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CI returned 9.98%/yr vs 9.68%/yr for ENB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CI и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CI показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 21.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CI имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции ENB немного отстают с 9.68%.
CI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.98%
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам CI и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 9.50% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between CI and ENB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between CI and ENB shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CI:
$23.59
ENB:
$4.92
CI:
12.63
ENB:
11.48
CI:
0.73
ENB:
0.53
CI:
0.29
ENB:
1.34
CI:
$277.94B
ENB:
$69.05B
CI:
$19.38B
ENB:
$15.35B
CI:
$10.03B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CI vs. ENB — Ранг доходности на риск
CI
ENB
Сравнение CI c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cigna Corporation (CI) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CI | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.03 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.64 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CI и ENB
Максимальная просадка CI за все время составила -84.34%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CI | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.34% | -46.35% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.54% | -9.10% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.10% | -15.29% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -28.32% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -44.07% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -2.65% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -10.83% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 3.64% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CI и ENB
Cigna Corporation (CI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CI | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.99% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 12.96% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.22% | 16.21% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 18.65% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 24.33% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI и ENB
Дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности ENB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.06% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CI и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cigna Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CI и ENB
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CI and ENB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (8.88%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CI dropped -84.34% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CI и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор