Сравнение USB с ICE
USB (U.S. Bancorp) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USB in Banks - Regional, ICE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.91% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.60%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам USB и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between USB and ICE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between USB and ICE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$91.65B
ICE:
$80.10B
USB:
$5.02
ICE:
$6.85
USB:
11.75
ICE:
20.53
USB:
2.12
ICE:
6.15
USB:
1.55
ICE:
2.71
USB:
$43.34B
ICE:
$13.08B
USB:
$27.22B
ICE:
$8.93B
USB:
$10.34B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. ICE — Ранг доходности на риск
USB
ICE
Сравнение USB c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.80 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.50 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и ICE
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, примерно равная максимальной просадке ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -73.94% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -25.87% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -25.87% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -34.32% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -34.32% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -24.75% | +22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -16.46% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 13.74% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и ICE
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.26% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 18.52% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 21.86% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 21.07% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 22.20% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и ICE
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.39% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и ICE
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
USB and ICE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs ICE's -73.94%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор